リスクとリターンの計算に挑戦

リスクとリターンを計算するのに必要な情報を整理する。
目指すところは、複数の投信の合算したリスクとリターンをエクセルで計算すること。

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参考になるサイト

計算方法に関して

kazuの金融ブログ

kazuの金融ブログ

こちらをメインに参考にさせていただいた。
複数の株式の保有割合から、合算したリスクとリターンをエクセルで求める方法を掲載されている。

正直素人の自分にはすべて理解するには難しいが、それでも探した中では一番丁寧に解説されていた。

投資信託の虎

モーニングスターの月次データを利用して、月次標準偏差(月次のリスク)・年次標準偏差(年次のリスク)の計算方法が紹介されている。

モーニングスター

自分の投信の月次リターンをダウンロードできる。

ほったらかし投資の達人

モーニングスターからダウンロードした月次リターンから相関係数を求める方法。

数学の話

アタリマエ!

標準偏差とは何かを解説されている。
リスクとリターンの計算には標準偏差の理解が必須であるので、このサイトの説明がわかりやすいと思う。

確定拠出年金相談ねっと

幾何平均のことが解説されている。
モーニングスターに記載されているトータルリターンを同サイトのダウンロードした月次リターンから計算しようとしたら、幾何平均で求める必要が出た。

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コメント

  1. […] リスクとリターンの計算に挑戦リスクとリターンを計算するのに必要な情報を整理する。 目指すところは、複数の投信の合算したリスクとリターンをエクセルで計算すること。 参…kensukesblog.com2018-04-29 19:08 スポンサーリンク […]